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dc.contributor.advisorTrinidad Segovia, Juan Evangelista es_ES
dc.contributor.advisorSánchez Granero, Miguel Ángel es_ES
dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorBalladares Ponguillo, Karen Andrea
dc.date.accessioned2022-02-17T11:36:34Z
dc.date.available2022-02-17T11:36:34Z
dc.date.issued2018-06-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10835/13284
dc.description.abstractLa presente investigación tiene como objetivo analizar el comportamiento del exponente de Hurst en los distintos índices representativos de los mercados latinoamericanos: Bovespa (Brasil), S&P/BVL (Perú), IPC (México), Merval (Argentina) e IPSA (Chile), para ver si existen señales que indiquen si se trata de un mercado fractal, en lugar de un mercado eficiente. Para esto, se realizó el análisis del estado del arte de la teoría de mercados eficientes, luego se procedió a estudiar la hipótesis de mercados fractales, de igual manera, describir el comportamiento del exponente y análisis R/S en la población objeto de estudio en el período de 1990 a la fecha. El presente estudio posee valor teórico, utilidad práctica, relevancia, por su conveniencia y en base a los beneficios que genera. El estudio se sustenta en las teorías de eficiencia de mercados y teoría fractal. El procesamiento de datos permitió determinar los mercados analizados muestran en su mayoría persistencia apoyando así la hipótesis de mercado fractal, no obstante, existen períodos donde ciertos mercados inician una fuerte antipersistencia.es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectTrabajo Fin de Máster de la Universidad de Almeríaes_ES
dc.subjectHipótesis del mercado fractal (FMH)es_ES
dc.subjectFractal Markets Hypothesis (FMH)en
dc.titleContraste de la hipótesis del mercado fractal en el mercado latinoamericano de valoreses_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES


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