Estudio de series temporales orientado a estrategias de Pair Trading
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Videgain Barranco, ÁlvaroAdvisor/s
Sánchez Granero, Miguel Ángel![University of Almería authority University of Almería authority](/themes/Mirage2/images/autoridades/autoridad.png)
Date
2021-06Abstract
En el presente trabajo se estudia el comportamiento de las series temporales aso-
ciadas a los precios de las acciones en bolsa con el fin de poder estimar cual será el
comportamiento de estas en el futuro. Con estas estimaciones se desarrolla una estra-
tegia de pair trading, que es una estrategia de arbitraje estadístico. Esta estrategia se
aborda desde cuatro enfoques diferentes, comparando su eficiencia mediante un expe-
rimento empírico.
Los dos primeros enfoques son implementaciones de los métodos de la distancia y
el exponente de Hurst generalizado, los cuales son bastante populares para este tipo de
estudios y han motivado los otros dos método desarrollados. El primero de los métodos
propuestos consiste en utilizar el coeficiente de correlación de Pearson como medida
del movimiento conjunto entre series, mientras que el otro método presentado se nutre
del método de la distancia, buscando una forma alternativa de definir la distancia entre
dos series.
Para compara...
Palabra/s clave
Trabajo Fin de Grado de la Universidad de Almería
Estrategia de Pair Trading
Análisis de Series Temporales