El método TA para estimar el exponente de Hurst de procesos autosimilares con incrementos estacionarios
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Gómez Águila, AgustínDate
2022-02Abstract
Este trabajo tiene como objetivo exponer el funcionamiento y la justificación matemática del algoritmo TA (Triangle Area, [9]), que sirve para estimar el exponente de Hurst de procesos autosimilares con incrementos estacionarios. En la literatura se pueden revisar las múltiples aplicaciones que tiene el exponente de Hurst en campos tan diversos como la economía, la hidrología, la medicina, etc. Por tanto, la correcta estimación del exponente de Hurst no es un problema baladí y las aportaciones en este campo contribuyen a mejorar los resultados que se obtienen en los procedimientos que involucran a este exponente.
Para poder entender bien este método, que ha sido introducido recientemente, se realiza una revisión de los procesos autosimilares con incrementos estacionarios. Partiendo de la Teoría de la Probabilidad, se introducen todos los conceptos previos para poder entender bien los detalles del fundamento matemático del algoritmo.
Además del método TA, se detalla el procedimiento d...
Palabra/s clave
Método TA
Exponente de Hurst
Incrementos estacionarios
Matemáticas
TA method
Hurst exponent
Stationary increments
Mathematics